PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIDX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с ^GSPC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIDX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSIDX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIDX:

0.38

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

FSIDX:

0.67

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

FSIDX:

1.10

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSIDX:

0.36

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

FSIDX:

1.17

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

FSIDX:

4.56%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

FSIDX:

12.36%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

FSIDX:

-58.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSIDX:

-7.15%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.16% против 10.45% соответственно.

FSIDX

С начала года

0.68%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-5.60%

1 год

4.69%

5 лет

6.56%

10 лет

4.16%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIDX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и ^GSPC

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и ^GSPC

Загрузка...