PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIDX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с ^GSPC

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIDX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSIDX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025February
0.77%
7.90%
FSIDX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIDX:

1.08

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

FSIDX:

1.49

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

FSIDX:

1.20

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

FSIDX:

0.92

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

FSIDX:

3.38

^GSPC:

8.09

Индекс Язвы

FSIDX:

2.83%

^GSPC:

2.11%

Дневная вол-ть

FSIDX:

8.82%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

FSIDX:

-58.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSIDX:

-4.80%

^GSPC:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.36% против 10.99% соответственно.

FSIDX

С начала года

3.22%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

0.65%

1 год

9.76%

5 лет

6.47%

10 лет

4.36%

^GSPC

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIDX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSIDX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.081.34
Коэффициент Сортино FSIDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.491.83
Коэффициент Омега FSIDX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.25
Коэффициент Кальмара FSIDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.922.01
Коэффициент Мартина FSIDX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.388.09
FSIDX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025February
1.08
1.34
FSIDX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и ^GSPC

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-4.80%
-3.06%
FSIDX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) составляет 2.13%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025February
2.13%
3.10%
FSIDX
^GSPC