PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIDX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSIDX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
248.05%
431.37%
FSIDX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIDX:

0.87

^GSPC:

1.98

Коэф-т Сортино

FSIDX:

1.18

^GSPC:

2.65

Коэф-т Омега

FSIDX:

1.17

^GSPC:

1.37

Коэф-т Кальмара

FSIDX:

0.66

^GSPC:

2.93

Коэф-т Мартина

FSIDX:

4.68

^GSPC:

12.73

Индекс Язвы

FSIDX:

1.67%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

FSIDX:

8.97%

^GSPC:

12.59%

Макс. просадка

FSIDX:

-58.58%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSIDX:

-8.14%

^GSPC:

-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.10% против 11.14% соответственно.


FSIDX

С начала года

8.12%

1 месяц

-7.99%

6 месяцев

2.57%

1 год

7.78%

5 лет

4.27%

10 лет

4.10%

^GSPC

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIDX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.871.98
Коэффициент Сортино FSIDX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.182.65
Коэффициент Омега FSIDX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.37
Коэффициент Кальмара FSIDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.662.93
Коэффициент Мартина FSIDX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.6812.73
FSIDX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.98
FSIDX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и ^GSPC

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.58%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.14%
-1.96%
FSIDX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и ^GSPC

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28%
4.07%
FSIDX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab